MÉTRICAS DEL MODELO FONDOALERTA QUANT
Resultados al 31 de julio de 2026
Resultados al 31 de julio de 2026
| Métrica | Valor |
|---|---|
| CAGR anualizado | 18,8% |
| Volatilidad anual | 22,3% |
| Alpha vs. IVV | 8,4% |
| Beta vs. IVV | 0,9 |
| Ratio Sharpe | 0,8 |
| Ratio Sortino | 1,0 |
| Drawdown Máximo | -38,1% |
| Drawdown Actual | -8,4% |
CAGR (18,8%): representa la rentabilidad anual compuesta obtenida por el modelo desde el 31/07/2007.
Volatilidad (22,3%): mide la variabilidad histórica de los retornos; por sí sola no representa pérdidas, sino amplitud de las fluctuaciones.
Alpha (8,4%): el modelo generó una rentabilidad anual adicional estimada de 8,4 puntos porcentuales respecto del benchmark iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
Beta (0,9): la sensibilidad del modelo fue aproximadamente un 10% inferior a la del benchmark. En otras palabras, durante el período analizado el modelo obtuvo una mayor rentabilidad con un menor nivel de riesgo.
Sharpe (0,8): refleja una buena eficiencia al transformar riesgo total en rentabilidad.
Sortino (1,0): muestra una adecuada rentabilidad considerando únicamente el riesgo asociado a las caídas.
Drawdown Máximo (-38,1%): corresponde a la mayor caída temporal observada durante el backtesting.
Drawdown Actual (-8,4%): indica que, al 31 de julio de 2026, el modelo se encontraba un 8,4% por debajo de su máximo histórico.
| Horizonte | Modelo | IVV | IYW | Valor agregado |
|---|---|---|---|---|
| Desde 31/07/2007 | 18,8% | 11,0% | 16,6% | 7,8% |
| Año actual | 19,3% | 10,1% | 19,3% | 9,2% |
| 12 meses | 31,4% | 19,1% | 31,4% | 12,3% |
| 3 meses | 10,3% | 5,2% | 10,3% | 5,0% |
| 1 mes | -3,3% | 0,8% | -3,3% | -4,1% |