Modelo FondoAlerta Quant
El Modelo FondoAlerta Quant utiliza una Estrategia Dual que alterna entre el iShares U.S. Technology ETF (IYW) y el iShares 1–3 Year Treasury Bond ETF (SHY), buscando participar en las alzas del mercado y reducir el riesgo cuando las condiciones se deterioran.
¿Qué es FondoAlerta Quant?
Es un modelo cuantitativo desarrollado por FondoAlerta para apoyar las decisiones de inversión mediante reglas objetivas y disciplinadas.
¿Qué es la Estrategia Dual?
Alterna entre iShares U.S. Technology ETF (IYW) e iShares 1–3 Year Treasury Bond ETF (SHY), según las condiciones del mercado.
¿Cómo interpretar la página del Modelo FondoAlerta Quant?
La página principal reúne distintos bloques para comprender la recomendación vigente, el contexto del mercado, el desempeño histórico y la calidad técnica del informe.
Recomendación vigente: muestra el ETF recomendado para la fecha consultada.
Contexto ejecutivo: resume la situación de mercado y la interpretación que acompaña a la recomendación.
Desempeño comparado: contrasta la evolución del modelo con sus referencias en distintos horizontes.
Métricas: presenta indicadores de rentabilidad y riesgo, como CAGR, Alpha, Beta, Sharpe, Sortino, volatilidad y drawdown.
Calendario: permite seleccionar una fecha y consultar el informe correspondiente. Esta reconstrucción histórica permite revisar las recomendaciones, datos disponibles y metodología vigente en cada fecha, aportando trazabilidad al historial del modelo.
Metodología, calidad y auditoría: informa la versión metodológica empleada y el estado de los controles internos aplicados durante la generación del informe.
Metodología identifica la versión exacta del modelo utilizada y permite reconstruir históricamente un informe. Calidad del dato muestra el estado de las validaciones aplicadas a la integridad, consistencia y cobertura de la información procesada. Auditoría de desempeño muestra el estado de los controles que comprueban la coherencia entre cálculos, señales generadas y rebalanceos publicados.
Estos controles evalúan la calidad técnica del proceso de generación del informe. No constituyen una garantía sobre el comportamiento futuro del mercado ni sobre los resultados de inversión.
¿Qué es un rebalanceo?
Es el cambio recomendado entre IYW y SHY. Históricamente el modelo realizó menos de un rebalanceo por año en promedio.
¿Qué es un Backtesting?
Un Backtesting es una simulación que permite evaluar cómo habría funcionado una estrategia de inversión si las reglas actuales se hubieran aplicado sobre datos históricos reales.
Su objetivo es medir el comportamiento de la estrategia en distintos escenarios de mercado.
En nuestro caso, el backtesting comprende un período de 19 años, desde el 31 de julio de 2007 hasta el 31 de julio de 2026.
¿Qué significa la Beta?
La Beta mide cuánto tiende a variar una inversión respecto de su benchmark. Una Beta de 0,9 significa que la estrategia presentó una sensibilidad cercana a un 10% inferior a la del iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
En otras palabras, durante el período analizado la estrategia de FondoAlerta Quant obtuvo una mayor rentabilidad con un menor nivel de riesgo que su benchmark.
¿Qué significa el Ratio Sharpe?
Mide cuánta rentabilidad obtiene la estrategia por cada unidad de riesgo total asumido. Un valor mayor indica una mejor relación riesgo-retorno.
¿Qué significa el Ratio Sortino?
Es similar al Sharpe, pero considera únicamente el riesgo asociado a las caídas. Un valor mayor indica una mejor compensación por el riesgo de pérdidas.
¿Qué significa el Drawdown Máximo?
Es la mayor caída temporal experimentada por la estrategia antes de recuperar un máximo histórico. Permite dimensionar el riesgo que enfrentó el inversionista.
¿FondoAlerta administra dinero?
No. FondoAlerta entrega recomendaciones generales de inversión; la decisión final corresponde siempre al inversionista.
